投资理念

Investment Concept


精微的基本面研究是投资的起点

量衍投资的核心团队分别来自于早期成熟主观投资公司、量化公司、期现产业公司、研究所。公司团队对商品曲线定价,期限结构,基本面数据有深入的研究,同时有良好的现货产业渠道资源,掌握全面的现货信息流。


基本面信息与量化的有效结合

量化端具备扎实的金融理论功底及衍生品定价能力,能有效理解产业信息,紧跟产业及衍生品市场变化。同时,量衍投资在量化研究和主观研究团队之间设立了良好的沟通协作机制,定期交流团队间的研究成果。



风险管理

Risk Management


量衍投资建立了有效且独立的风控制度,严格把控投资交易过程中的长尾风险。具体制度包括:


内部交易操作流程的风险控制和规范化

风险控制是投资交易的首要位置,因此量衍投资严格规范交易过程、把控交易风险。公司将指令—交易—核对分离,同时会对每日的头寸进行管理核对,此外还设立了针对亏损头寸的处理指标。


投资组合的下行风险把控

投资组合的下行风险控制主要在风险敞口和对组合的波动率把控,同时公司将根据策略最大历史回撤等指标设立物理强平线,为投资交易保驾护航。


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